2013年10月27日 星期日

網格阻尼震盪操作法

網格阻尼震盪操作法(類似網格操作法)的思考

取歷史的長期均價點為參考點,設為0點;上一格為1點,下一格為-1點;
n點時買n份空單;從n點下到n-1點是賣掉1份空單即剩下n-1份空單;
-n點時買n份多單;從-n點上到-(n-1)點是賣掉1份多單即剩下n-1份多單;

設趨勢參數q=CLOSE-REF(CLOSE,N);
設盤整參數p=(SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1)),N)-趨勢q)/2;

假設理想狀態下網格點無窮小,且操作過程不爆倉,則網格阻尼震盪操作法的
帳面贏利=P*每格贏利大小;
帳面潛虧損=0.5*(q-1)*q*每格虧損大小;
理想狀態下的贏利=帳面贏利-帳面潛虧損;

如果,帳面贏利>帳面潛虧損,則這個策略贏利;
如果,帳面贏利<帳面潛虧損,則這個策略虧損;
如果,帳面贏利=帳面潛虧損(理想狀態下),則p=0.5*(q-1)*q,
2p=(q-1)*q,

根據盤整參數p=(SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1)),N)-趨勢q)/2公式得知
2p=SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1)),N)-趨勢q,
假設L=SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1)),N),那麼2p=L-q,

所以(q-1)*q=L-q,即L=q^2,含義為價格的路程等於價格位移的平方,
也間接證明了橫有多長,豎有多高。


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