網格交易法

網格交易法

　　編者按：大家都知道在外匯市場中，行情大致可以歸納為兩種形態，一是派發區(明顯行情)一種是收集區(震盪行情)。在時間比重上收集區基本上占整個交易時間的70%，而派發區只占整個交易時間的30%。所以在外匯交易中大部分時間都是那種無聊的震盪行情，這個時候你就需要用網格交易法了。學好它，你就可以用“網”撈錢，而不再是辛苦採摘了。

　　一、網格交易的基本方法：

　　網格交易最基本的方法是(我估切把它叫做傳統網格交易法)：每隔一定的點數(如20點或者其他點數)在同一點位同時放置買單委託和賣單委託。假如行情上漲就可以平掉一串的買單，而在行情下跌時再平掉一串的賣單；行情下跌再上漲時同樣的道理。

　　改進的網格交易方法：在當前價之上每隔一定點只布買單委託，在當前價之下每隔一定點數只布賣單委託。當行情上漲時會成交並在止蠃位置平掉一串買單，在平掉買單的位置補上賣出委託。行情下跌時同樣的道理。這樣匯率向一個方向運動時只平掉蠃利單而不會留下一串的浮虧單。在匯率單邊運行時風險要比純粹的網格交易小很多。

　　兩種網格交易的優缺點比較：

　　傳統方法：

　　優點：在盤整行情時，第一波的上升和下跌不用隨時補單即可獲利。當然第一波結束後還需再補單。

　　缺點：當出現大的單邊行情時，對資金和倉位要求很高，因為留下了一串的浮虧單，浮虧會很快遠遠超過蠃利至直暴倉。

　　改進方法：

　　優點：在行情波動時兩邊均可獲利，同時避免了如傳統方法留下的一串浮虧單，風險降低了很多。

　　缺點：需要補單很及時，否則會錯過一些蠃利機會。

　　根據兩種方法的優缺點，感覺儘管改進方法麻煩一些，也可能會錯失一些蠃利機會，但是相對於避免的風險來說，是非常值得的。因此推薦採用改進的網格交易法。

　　你在重新補單前不會產生一連串的浮虧，可以放心睡覺，睡完覺再來補單也不會有大的風險產生。如果補單時，發現上下都有空檔，那是最幸福的哦，該是收穫的季節了。

　　二、對改進的網格交易法的風險分析和規避方法

　　風險：改進的方法，儘管風險降低了很多，但仍然存在著巨大的風險，我用EA進行測試的結果與預期的一樣，蠃利一直向上，但淨值在波動，有大的單邊行情時突然暴倉。其風險在於出現單邊行情時，同時也有波動，還會產生一串的浮虧單(但相對于傳統方法已經少了很多)。當行情向單邊運行時，一張蠃利抵消不掉5張、10張甚至更多的浮虧單的虧損，因為每張單都在虧損，虧損是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最終行情發展到資金支持不上時，突然暴倉。

　　網格交易的優勢在於避免了分析行情向哪邊走(如果知道行情向哪邊走時，就用不著這種方法了，早就發財了)。如果能夠有效的避免它所產生的巨大風險，還是非常不錯的交易方法。粗略想了幾種情況下的規避方法，尚未在實戰中試驗，煩請大家分析一下看能否湊效：

　　1．砍倉：根據你的資金量和開倉量確定在單邊一定的行情下(如500點或1000點，這樣的行情已經不了)行情運動時，你所能承受的虧損單數量。出現1000點行情，你吃進了至少1000點的蠃利，有一張浮虧單是不用操心的，那麼再加幾張浮虧單你能承受得了，這已經是極不利的情況了，同時也不難計算。當有多於你承受能力的浮虧單出現時，砍掉，這樣等於放棄了這一小段的波動利潤，用這種損失去抵消它所帶來的風險。

　　砍倉時，有個條件，只有一邊有浮虧單並且大於你的承受能力時才砍。當兩邊均有浮虧單，暫切不用砍。砍哪一個呢？自己根據情況判斷吧(我自己也沒想好)，砍小虧單放棄的是小波動的利潤，砍大虧單放棄的是大波動的利潤。

　　2．突破點時的布倉和砍倉：當行情到達突破點時，在突破點外可以加大布倉量，在破突點內隔開一定的距離布倉或者減少布倉量。若真突破，突破點外的利潤會加大，突破點內的損失會減小。若假突破，是將獲得的利潤回吐。這樣用小損失換取大利潤。

　　突破後到達盤整階段再恢復原來的布倉方法。(這個又有些技術分析的方法在裏面了)，但為了賺錢，無所不用其極呀。

　　若假突破，會有浮虧單留在外面，根據砍倉原則進行砍倉。

　　對於網格交易法，我的理解是這樣的：任選一對貨幣對，比方說GBPUSD。我們做多GBPUSD的同時也做空GBPUSD，這看起來很矛盾，實際不然。我們的策略是這樣的，選定一個價格，在當前價格每隔25點布一張買單和一張賣單。每張單都不設止損，獲利平倉目標25點。每日隔幾個小時檢查一下有沒有成交後獲利平倉的買單，一旦某單獲利平倉了，比如說1.8500買入，而在1.8525平倉獲利，那麼就在該買單開立的價位1.8525重新再開設一張買單，換言之，隨時保證每隔25點都有一張買單。如果某個價格成交的買單還沒有獲利平倉，那麼在該價位不再開設買單。若價格在一定範圍上下波動，價格在不同運動情況下的結果：如果行情持續向上，就會在多頭倉位觸發一連串的多單獲利平倉。同時會在空頭倉位留下一串呈現為帳面虧損的空單。如果行情持續向下，就會在空頭倉位觸發一連串的空單獲利平倉。同時會在多頭倉位留下一串呈現為帳面虧損的多單。如果行情來回拉鋸，就會不斷地觸發多單和空單平倉，因為所有單子平倉後都重新開設，所以在一個價位可以有很多次的獲利平倉。這樣可以獲得很高的利潤，但是同時也積累了一連竄的虧損的單，這些單都是帳面虧損的單。雖然是虧了，但是由於外匯交易時間上的無限連續性，這些虧損最終可以被忽略。

　　但是這個交易系統並非完美的。這個系統有2個致命的弱點：第一、在急速的單邊行情中，會導致爆倉。第二、沒有足夠多資金也會導致爆倉。